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1、修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。
2、这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。
3、是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。
4、当投资者判断当前的利率水平有可能上升时,集中投资于短期债券、缩短债券久期;当投资者判断当前的利率水平有可能下降时,拉长债券久期、加大长期债券的投资,帮助投资者在债市的上涨中获得更高的溢价。
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