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1、信息比率
2、衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬。
3、信息比率(InformationRatio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
4、IR=α∕ω(α为组合的超额收益,ω为主动风险)
5、分子α为真实预期收益率与定价模型所计算出的收益率的差,α可以由风险溢价暗示。分母为残差风险即残差项的标准差。
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